国债期货每日结算价怎么计算
期货合约当日的结算价,是根据集中交易中的交易量,最后一小时合约交易价格的加权平均价。计算结果保留到小数点后三位。
交割结算价是计算国债期货交割价格的基础,当国债期货交割时,以期货的最后交割结算价乘以该债券的转换因子,再加上应计利息来计算其交割结算价。
国债期货采用滚动交割方式,自交割月首日至最后交易日前一个交易日的交割结算价为当日结算价,最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量加权的平均价。
我国期货交易所结算价的确定主要采用第一种。
中国金融期货交易所规定,当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。 交收日按最后两小时的算术平均价计结算价。加权平均价是按照成交价格与该价格成交数量占总成交量的权重进行平均计算得来。
国债期货的手续费一般是多少呢?
上海期货交易所白银交易手续费是万分之0.9,也就是1万元收取9毛的手续费;中国金融期货交易所、中证50股指和5年国债期货等手续费为万分之0.25,也就是1万元收取2毛5的手续费。
你好,其实所谓的国债期货的手续费它是比较便宜的,要是十年期的手续费那么它手续费大概是在5块钱左右的,另外要是五年期的手续费大概是在4块钱左右的,望采纳。
国债期货交易费用是按固定金额收取的,5年期、10年期国债期货交易所标准是3元/手,5年期国债期货平今仓免收费用。
国债期货交易规则是怎样的?
国债期货交易规则:实行T+0交易,以百元净价报价,最小变动单位为0.005元,涨跌幅限制为上一交易日结算价格的±2%,最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,以实物进行交割,最后交割日为最后交易日后的第三工作日。
限仓制度。非期货公司会员和客户在交割月份限仓600手。涨跌停板制度。与其它商品期货合约一样,期货交易中心实施沪银涨跌停板交易制度,由交易中心拟定出沪银每一交易日的最大价位上涨或者下跌幅度。交易时间。
国债期货交易规则:T 0交易,净价100元,最小变动单位0.005元,涨跌限制在上一个交易日结算价格±2%,最后一个交易日是合同到期月的第二个星期五,最后一个交易日是最后一个交易日后的第三个工作日。
中金所30年期国债期货交割货款的计算公式
1、中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为:交割货款 = (交割日时的期货合约面值 - 交割时的债券面值) 债券交换比例 其中,期货合约面值指的是合约到期时的债券面值,这个数值会在合约中明确给出。
2、【1】根据当日最便宜可交割国债现货的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。
3、基差=现货价格-期货价格×转换因子=0.8775。在持有成本模型中,我们假设11附息国债21为最便宜交割债券。
4、销售市场资产情况也非常值得期货合约投资人关心,投资人可参考工商银行间同业拆借年利率SHIBOR的行情,对期货合约行情开展分辨。
5、表3就是交易所提前公布T1903合约(10年期国债2019年3月交割合约)的可交割国债表。表2T1903合约的可交割券及转换因子 资料来源:中国金融期货交易所、WIND。可见,符合T1903合约的可交割债券总共有15只之多。
国债期货交割结算价如何规定的
按照此规则假设某国债期货确定的交割结算价为99元,若空方选择交割的债券的转换因子是01,应计利息为2元,那么最终的发票价格即为:99×01+2=1099(元)。
期货合约当日的结算价,是根据集中交易中的交易量,最后一小时合约交易价格的加权平均价。计算结果保留到小数点后三位。
在我国国债期货采取最后交易日全部成交量的加权平均价作为交割结算价。
国债期货采用滚动交割方式,自交割月首日至最后交易日前一个交易日的交割结算价为当日结算价,最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量加权的平均价。
【1】根据当日最便宜可交割国债现货的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。
国债期货的定价公式是:其中:S0是最便宜可交割券在0时刻的净价;AI0是0时刻应计利息;I(0,t)是0到t时刻付出的利息的现值;AIt是t时刻应计利息;F是转换因子;r是对应(0,t)的无风险利率;t是国债期货交割时间。
国债期货交易规则
国债期货交易规则:实行T+0交易,以百元净价报价,最小变动单位为0.005元,涨跌幅限制为上一交易日结算价格的±2%,最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,以实物进行交割,最后交割日为最后交易日后的第三工作日。
国债期货交割规则:【1】如果国债期货合约的卖方没有在合约到期前平仓,需要用标准券去履约。【2】当合约到期进行实物交割时,可交割国债为一系列符合条件的不同剩余期限、不同票面利率的国债品种。
沪银期货交易单位为15千克/手,最小变动单位为1元/千克,即一手一个点最低波动15元。交割单位为每一仓单30千克,交割应当以每一仓单的整数倍进行。
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