金戈量锐：海归派量化专家掌舵，深耕中低频股票量化策略

近年来，随着中国资本市场不断发展壮大，头部私募以其多元化投资策略、雄厚资金实力、专业化的投资团队、优质的投资组合和风险控制能力等优势，成为当前中国私募行业的重要力量。

私募排排网数据显示，中国百亿私募数量已达到107家（截至2023年8月初），其中又主要由主观和量化两类管理人组成。为洞悉行业发展趋势，提供更全面的投资前沿消息，私募排排网也将持续关注头部私募动态，更好地服务于投资者。

特此，私募排排网携手头部私募首次推出#走进明星私募#系列文章，为您分享更多头部私募最新消息，带您看到不一样的头部私募。

本期，排排君特邀百亿量化私募——金戈量锐，与我们分享其在不断变化的市场背景下，始终保持优势，屹立在私募行业的重要秘诀。

金戈量锐是金戈于2014年11月创立的私募公司，公司长期致力于中国A股市场的量化投资、量化策略的研发以及私募产品的发行，目前管理多只量化对冲策略及指数增强策略的私募基金，业绩良好。

公司专注于指数增强和量化对冲两类策略，采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动、以价值估值和市场风险策动为核心因子的策略，通过历史数据发掘具有统计意义的因子，用以预测股票的未来走势。主要收益来源由量价因子、基本面因子以及事件驱动因子构成。

金戈，毕业于哥伦比亚大学，金融数学硕士、中国科学技术大学生物系学士、波士顿大学生物医学工程博士。曾于2007年加入美国对冲基金Laurion Capital Management LP，任量化交易总监，负责统计套利交易策略的开发，管理资产达十亿美元。目前在金戈量锐专注于量化研究以及策略的开发维护。

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1、股东结构

2、组织架构

3、员工组成

4、投研团队信息

1、投资理念、投资策略、基本方法论

投资理念：

公司专注于指数增强和量化对冲两类策略。在A股市场目前采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动的，以市场波动、价值估值和回归为核心的策略。相对于传统的注重绝对回报率的投资理念，我们更关注于在承担每单位风险的情况下资产所取得的最大收益。我们认为只有在严格控制住系统风险、信用风险、极值风险等一系列风险因素的情况下，才有可能给投资者带来稳定的复利增长。

投资策略：

金戈量锐进行以多因子选股为框架的股票量化交易，主要含有市场中性及指数增强两类策略。指数增强目前对标中证500指数或中证1000指数及特定指数。

基本方法论：

选取中国A股流动性较好的前3000多只个股，通过历史数据发掘具有统计意义的因子，构建选股模型，在严格风控的前提下力求超额收益。

2、策略类别

公司策略线共3条，分别为？每条策略线规模占比？

目前管理规模160多亿，其中500指增100多亿，1000指增30多亿，对冲30多亿。

3、产品线

4、封盘信息

公司目前是否有产品封盘？什么策略？封盘时间？封盘原因是？

对冲策略会阶段性封盘，指增产品均开放申购赎回。

1、近三年所获得权威机构颁发的奖项

2021年

量锐7号入选“中基私募50指数”

2021年、2022年

私募排排网－最值得信赖私募基金管理人（股票量化多头）

2、公司优势/特色介绍

1）老牌量化：

八年实盘长业绩，专注A股市场量化研究

2）中低频策略：

策略容量大，因子种类多，模型普适强

3）风控严谨：

跟踪指数，获取超额，胜率较高

4）风险分散：

多因子选股模型，持股逾千只

5）投资经理：

从业16年，海内外投资经验丰富

6）投资者认可：

管理规模160亿+，合作机构300+

3、公司发展规划

金戈量锐作为老牌量化私募管理人，专注于A股市场的中低频量化投资，追求有序稳步的规模增长；在脚踏实地做好资产管理的同时注重团队稳定性及凝聚力建设，以开放的心态招贤纳士。在500指增、1000指增、500对冲策略基础上增加300指增及1000对冲策略，与时俱进。

风险提示：本文所涉的基金管理人及基金经理的个人观点，不代表本平台的任何立场，不构成任何投资建议。

投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。