期货套利组合方案（期货套利组合方案有哪些）

套利要怎么套

- 同时买入和卖出不同合约的相同或相关标的资产，通过价差的变化获利。可以是跨合约、跨市场、跨品种的价差套利。统计套利 - **统计套利：- 通过对历史数据的分析，找出两个或多个相关标的资产之间的统计关系。当关系偏离历史平均水平时，采取相应的买卖动作。

套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。

如果做跨期套利需要和期货、期权结合。这里简单说说外汇保证金市场中的套利。说起来套息也是套利的一种方式。先说说套息。贷低息货币如日元，换成高息货币如澳元。就可以赚到利息。这是外汇市场中最简单的赚钱方式，也是外汇市场中资金规模最大的一种赚钱方式。

1、股票配对交易选择同行业的两只股票，买进一只优质股同时融券卖空一只绩差股，未来市场如果出现上涨，优质股比绩差股涨得快，优质股的收益中扣除绩差股的损失整体仍能获利；未来市场如果出现下跌，优质股比绩差股跌得慢，绩差股的收益中扣除绩优股的损失整体仍能获利。

2、- 同时进行牛市和熊市的交易。投资者可以建立多头头寸（认购期权和多头期货）和空头头寸（认沽期权和空头期货），从而在不同市场走势中实现盈利。跨合约套利 a. 时间套利 - **日历套利：- 同时买入和卖出不同到期月份的相同期货合约。通过价差变化实现利润。

3、当现货指数被低估，某个交割月份的期货合约被高估时，投资者可以卖出该期货合约，同时根据指数权重买进成份股，建立套利头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时，将期货合约平仓，同时卖出全部成份股，可以获得套利利润，这种策略称为正向基差套利。

4、期货双转是利用期货市场进行套利交易的一种方式。它的操作方式是在期货市场上同时进行两种交易，即做多和做空，并且还要在期货市场与现货市场之间进行转换，以获得利润。期货双转是一种高风险的交易策略，需要投资者具备一定的市场分析和风险控制能力。

5、跨品种套利(Inter-commodity)指利用同一市场中两种不同的相关品种的期货合约的价格差异进行套利交易，即在同一个市场，同时买进和卖出相同交割月份、但相互关联的不同种类的期货合约，当价格变动有利时对冲所有头寸平仓获利。

6、股指期货与现货指数套利原理指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“正套”。